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商科類項目：根據(jù)數(shù)據(jù)驅動的金融衍生品定價模型
項目時間 2022.12.11 開課
01
適用專業(yè)

  • 計算機科學

  • 金融學

  • 經濟學

  • 金融工程

  • 應用數(shù)學

02
課程設置

Lesson 1

金融市場與期權

 

Lesson 2

確定性收益定價和債券；期權價格的無套利原則

 

Lesson 3

期權定價的二叉樹模型

 

Lesson 4

根據(jù)數(shù)據(jù)校正模型

 

Lesson 5

BS期權定價模型與數(shù)據(jù)擬合

 

Lesson 6

實際應用中的其他期權定價模型

03
你能獲得

 推薦信

 按照要求完成課堂任務

 可獲得用于網(wǎng)申的導師推薦信

 

 課程證明

 保質保量按時完成任務

 可獲得導師簽發(fā)的課程證明

 

 論文投稿

 按照要求完成論文撰寫

 結果可用于國際英文會議投稿

04
授課教授

 • 加州理工學院終身講席正教授

 • 累計發(fā)表含American Economic Review等頂級期刊在內的各類學術論文60余篇，i10指數(shù)70+，論文被引數(shù)7000+

 • 曾任Mathematical Finance等金融數(shù)學領域頂級期刊的聯(lián)合主編

 • 曾參加美國國家科學基金會（NSF）注資數(shù)百萬美金的研究項目

 • 研究領域包括動態(tài)合約、資產定價、金融衍生品、最優(yōu)投資組合選擇等

05
適合人群

 • 適用于對金融學、金融工程、經濟學、應用數(shù)學、計算機科學、數(shù)據(jù)分析等方向感興趣的學生

 • 計劃申請海外名校，需要提升申請競爭力的學生

 • 對高含金量的學術推薦信有需求的學生

 • 希望提前了解意向專業(yè)，或轉專業(yè)申請缺乏相關研究經歷的學生

 • 希望提前適應國外教學方式，提升學習能力的學生

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